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Peter J. Brockwell / Richard A. Davis
Introduction to Time Series and Forecasting

Springer Verlag
2002
435 Seiten


Von Bruno Hopp am 27.10.2003

  Brockwell und Davis zeigen mit der vorliegenden zweiten Auflage ihres etablierten englischsprachigen Lehrbuches zur Zeitreihenanalyse, dass in allen empirischen Wissenschaften, also in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, in der Ökonomie und allen Sozialwissenschaften ein breit gefächertes Interesse an fundierter Information über zeitabhängige Phänomene herrscht.
  "Time Series" bzw. deutsch: "Zeitreihenanalyse" beschäftigt sich mit der statistischen Auswertung von Beobachtungen über die Zeit. Angelegt als Basis für einen 6-monatigen Intensivkurs, führen die Autoren von ersten Beispielen über die grundlegenden Ziele jeder Zeitreihenanalyse zu den ersten stationären Modellen und Funktionen der Autokorrelation. Natürlich wird schon auf den ersten Seiten klar, dass es ohne ein gerüttelt Maß an Mathematik und Statistik nicht geht, also sollte die Leserschaft idealerweise schon etwas Vorwissen der Differential- und Integralrechnung (sowie der Linearen Algebra) mitbringen.
  Saisonale Schwankungen, aber auch "Hintergrundrauschen" (noise) finden Eingang in die Modellbildung. Lineare Prozesse werden zu Beginn besprochen und erlauben so die Herleitung der grundlegenden Analysewerkzeuge. ARMA-Prozesse, ausgewählte Algorithmen (Durbin-Levinson) und ausgewählte zentrale Analyseverfahren wie die Spektralanalyse werden eingehend und mit zahlreichen Beispielen und Formeln durchgerechnet.
  Erste Versuche, das erarbeitete Wissen in Form von Prognosen (forecasting) auf die Daten anzuwenden, werden mit Kapitel 5 eingeleitet. Spätestens hier wird klar, dass die Modellierung, d.h. die Modellbildung aus beobachteten plus errechneten Daten eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen Analyse spielt. Weitergeführt wird die instruktive, immer am Beispiel nachvollziehbare Darstellung, indem nicht-lineare Prozesse betrachtet werden. Regressionen (univariate, multiple, lineare und log-lineare) finden Eingang in die Betrachtung, allgemein wird von einfachen bis zu hoch komplizierten Modellen differenziert.
 
  Dem Buch liegt eine CDROM bei, auf der die speziell für Zeitreihenanalyse konzipierte Software "ITSM" als Test- bzw. Studentenversion beiliegt. Zahlreiche Beispiele aus dem Buch sind hier ebenfalls direkt als Datei enthalten, so dass fehlerträchtiges Abtippen entfällt.
  Insgesamt: eine sehr anspruchsvolle, jedoch verständliche Darstellung der wichtigsten Methoden zur Zeitreihenanalyse. Alle Anwender die statistische Auswertungen von Zeitreihen-Daten vornehmen müssen, werden im Band von Brockwell und Davis einen inspirierenden, umfassenden Überblick über dieses Gebiet gewinnen. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen erleichtern den Zugang zur komplexen Materie.
  Im Studium, für das Forschungsprojekt, im beruflichen Alltag: wer Zeitreihenanalyse benötigt, muß Brockmeyer/Davis kennen und lesen!

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